银行风险管理的图书目录

1. 银行风险管理的图书目录

第1部分　银行业风险第1章　银行业的业务产品第2章　商业银行风险第2部分　风险监管第3章　银行业监管第3部分　风险管理过程第4章　风险管理过程第5章　风险管理组织第4部分　风险模型第6章　风险度量第7章　在险价值与资本第8章　估价第9章　风险模型建模第5部分　资产一负债管理第10章　资产负债管理概览第11章　流动性缺口第12章　利率的期限结构第13章　利率缺口第14章　套期保值和衍生工具第6部分　资产一负债管理模型第15章　ALM模型概览第16章　保值问题第17章　资产负债管理模拟第18章　资产负债管理和运营风险第19章　ALM“风险一收益”报告与政策第7部分　银行业的期权和凸性风险第20章　隐含期权的风险第21章　隐含期权的价值第8部分　银行业的盯市管理第22章　市场价值及资产负债表中的NPV第23章　NPV和利率风险第24章　NPV和凸性风险第25章　NPV分布和VaR第9部分　资金转移定价第26章　资金转移定价系统第27章　经济转移价格第10部分　资产组合分析：相关性第28章　相关性和组合效应第11部分　市场风险第29章　市场风险的基本框架第30章　单一市场风险第31章　相关关系模型构建及市场风险的多因子模型第32章　组合的市场风险第12部分　信用风险模型第33章　信用风险模型概述第13部分　信用风险：“单一风险”第34章　信用风险驱动因素第35章　评级体系第36章　信用风险：历史数据第37章　信用风险的统计和计量经济模型第38章　计算违约概率及风险等级转移的期权方法第39章　信用风险敞口第40章　担保及结构性票据第41章　设立清偿模型第42章　信用风险估值与信用价差第43章　独立信用风险分布第14部分　信用风险：“资产组合风险”第15部分　资本分配第16部分　风险调整绩效第17部分　资产组合和资本管理（信用风险）参考文献

2. 金融风险控制与防范的图书目录

 1.1 金融风险基础1.2 金融风险的特征及启示1.3 金融风险的成因简答题案例分析 2.1 金融风险的识别2.2 金融风险防范与控制策略简答题案例分析 3.1 信用风险概述3.2 信用风险的衡量与评估3.3 信用风险的防范与控制简答题案例分析 4.1 利率风险概述4.2 利率风险的衡量4.3 利率风险的防范与控制简答题案例分析 5.1 流动性风险概述5.2 流动性风险的衡量与评估5.3 流动性风险的防范与控制简答题案例分析 6.1 外汇风险概述6.2 外汇风险的衡量与评估6.3 外汇风险的防范与控制简答题案例分析 7.1 操作风险概述7.2 操作风险的衡量与评估7.3 操作风险的防范与控制简答题案例分析 8.1 信贷业务风险控制举例8.2 信用卡业务风险控制举例8.3 网络银行业务风险控制举例 第10章 保险业务中的风险防范举例10.1 保险业务的主要风险及举例10.2 人身保险案例中的风险控制与防范10.3 财产保险案例中的风险控制与防范 11.1 信托业务风险控制案例11.2 租赁业务风险控制案例11.3 基金公司风险控制案例参考文献

3. 风险投资管理的图书目录：

前言第一章 风险投资的基本理论第一节 风险投资第二节 风险投资的理论基础:高风险与高效益理论第三节 风险投资管理的核心:风险管理与控制第二章 风险投资的经济学分析第一节 风险投资中的信息不对称第二节 风险投资的经理人市场分析第三节 风险投资运作中的两级委托代理理论第四节 风险企业成长的风险运动第五节 风险投资创新模式选择的博弈模型第六节 风险投资的风险分摊机制第三章 高科技风险企业评价指标体系第一节 评价体系的特性分析及其功能界定第二节 评价指标体系结构和评价重点第三节 评价指标分析第四章 风险投资的效益与风险评价方法第一节 风险投资的经济效益评价方法第二节 风险投资的风险评价方法第三节 风险投资的效益与见险权衡方法……第五章 风险投资的决策模型第六章 风险投资的预警预控管理第七章 案例分析主要参考文献

4. 投资风险管理的图书目录

第1章　金融市场与投资环境第2章　投资理论第3章　债务市场和债务投资第4章　股票与基金第5章　远期与期货第6章　期权分析与投资参考文献后记

5. 金融风险管理的书籍

金融风险管理师有什么教材

6. 风险管理教材的图书

 作者：王健康ISBN号：978-7-121-05798-4出版日期：2008-02页码：269开本：16开字数：404千字定价：25.00元 上篇 风险管理原理第1章 风险概述 21.1 风险的概念 21.2 风险的特征 51.3 风险成本 61.4 风险的种类 8第2章 风险管理概述 112.1 风险管理的概念 112.2 风险管理的目标 222.3 风险管理的意义 242.4 风险管理的程序 252.5 风险管理的主要形式 26第3章 风险识别 343.1 风险识别的概念 343.2 风险识别原则 403.3 风险识别的方法 41第4章 风险评估 614.1 风险评估的概念与意义 614.2 风险评估的原则 634.3 风险评估的过程 634.4 风险评估方法 94第5章 风险管理决策 1015.1 风险管理决策概述 1015.2 损失期望值决策法 1055.3 效用期望值决策法 1135.4 现金流量分析法 120第6章 利率和汇率风险管理 1316.1 利率风险管理 1316.2 汇率风险管理 138第7章 跨国公司风险管理 1497.1 跨国公司面临的风险及其评估 1497.2 跨国公司战略风险管理 1547.3 跨国公司经营风险管理 159下篇 风险管理实务操作第8章 企业风险管理计划书的编制 1648.1 制定风险管理计划的目标 1648.2 组织风险管理计划 1688.3 编制风险管理计划书 173第9章 企业风险现场调查 1759.1 企业财产风险调查 1759.2 企业人身风险调查 1809.3 企业责任风险调查 183第10章 企业保险计划的制定 18910.1 企业财产风险概述 18910.2 企业财产保险 19210.3 货物运输保险 19710.4 工程保险 19810.5 产品责任保险 20210.6 出口信用保险 209第11章 企业雇员福利计划的制定 21511.1 员工福利概述 21511.2 法定员工福利 21911.3 企业自定员工福利 22611.4 团体保险 231第12章 企业应急预案的制定 23512.1 应急预案概述 23512.2 应急预案的编制 24012.3 某化工应急预案的编制的实例 242第13章 个人和家庭风险管理计划的制定 24713.1 个人和家庭风险管理计划书 24713.2 个人和家庭风险管理的基本内容 24913.3 个人和家庭保险规划 257附录 中央企业全面风险管理指引 261 2006年6月，国务院国有资产监督管理委员会给中央企业印发了《中央企业全面风险管理指引》（以下简称《指引》）。该《指引》标志着，在风险局面日趋严峻的中国，风险管理不仅是一个日益重要的理论问题，更是一个日益重要的实务操作问题。基于上述原因，本书编写的指导思想为：以最新风险管理研究成果为背景、以当今社会（特别是企业、家庭）最常用的风险管理实务操作为核心，原理力求精简，操作力求使用。本书分上、下两篇，共13章，其中，上篇内容为风险管理原理，包括风险概述、风险管理概述、风险识别、风险评估、风险管理决策、利率和汇率风险管理、跨国公司风险管理7章；下篇内容为风险管理实务操作，包括企业风险管理计划书的编制、企业风险现场调查、企业保险计划的制定、企业雇员福利计划的制定、企业应急预案的制定、个人和家庭风险管理计划的制定6章。本书内容新颖，结构独特，案例丰富，通俗易懂，操作性强，突出实用。全书由王健康任主编，编写分工情况如下：第1章：王健康；第2章：黄素；第3章：罗宁、徐沈新；第4章：徐沈新、罗宁；第5章：陈飞跃；第6章、第7章：黄结平；第8章、第9章、第12章：刘建东；第10章、第11章：王君；第13章：马丽华。在本书的编写过程中，我们得到了保险职业学院院长兼党委书记胡运良、常务副院长兼党委副书记吴金文、副院长丁孜山、教务处处长贺丰等领导的关心和支持，还得到了电子工业出版社常淑茶副主编、杨洪军编辑等的鼎力支持，此外，我们还参考了不少学者的论文和著作，在此，谨对上述人士衷心地表示感谢！本书可作为高职高专“风险管理”课程的教材，亦作为其他大中专院校学生、保险从业人员、企业风险管理人员、教学科研工作者及其他人员的学习用书或参考读物。由于作者水平有限，加之时间仓促，本书错误与疏漏在所难免，敬请各位读者批评指正。

7. 金融工程与风险管理技术的图书目录

译者序作者简介前言教学建议第1章 产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货1．1 概述1．2 股票1．3 商品1．4 货币1．5 股票指数1．6 货币的时间价值1．7 固定收益证券1．8 保值债券1．9 远期和期货1．10 再谈期货1．11 小结第2章 金融衍生工具2．1 概述2．2 期权2．3 常用定义2．4 损益图2．5 出售期权者2．6 保证金2．7 市场惯例2．8 期权的到期前价值2．9 影响金融衍生工具价格的因素2．10 投机交易和杠杆作用2．11 期权的提前执行2．12 看涨一看跌期权的平价2．13 二值期权或数字期权2．14 牛市价差和熊市价差2．15 跨式价差和勒式价差2．16 风险逆转组合2．17 蝶式价差和鹰式价差2．18 日历价差2．19 长期股权预期证券和变通期权2．20 认股权证2．21 可转换债券2．22 场外期权2．23 小结第3章 (如何)预测市场3．1 概述3．2 技术分析3．3 波浪理论3．4 其他分析方法3．5 市场微观结构建模3．6 危机预测3．7 小结第4章 必备数学知识(概述)4．1 概述4．2 e4．3 log4．4 微分和泰勒级数4．5 微分方程4．6 均值、标准差及概率分布4．7 小结第5章 二叉树模型5．1 概述5．2 权益价值可以上升也可以下降5．3 将模型一般化5．4．二又树5．5 资产价格分布5．6 一个期权价值等式5．7 实际概率p到哪儿去了5．8 u、y和p的其他选择5．9 二叉树倒推定价5．10 提前执行5．11 连续时间极限5．12 小结第6章 资产的随机行为6．1 概述6．2 股票、货币、商品和指数的相似之处6．3 分析收益率6．4 时间单位6．5 估计波动率6．6 电子表格中的随机游走6．7 维纳过程6．8 股票、货币、商品和指数的流行模型6．9 小结第7章 随机积分基础7．1 概述7．2 一个启发性的例子7．3 马尔科夫性7．4 鞅性7．5 二次变差7．6 布朗运动7．7 随机积分7．8 随机微分方程7．9 均方极限的含义7．10 随机变量的函数和伊藤引理7．11 伊藤引理和泰勒公式7．12 高阶伊藤引理7．13 一些有关的例子7．14 小结第8章 布莱克一斯科尔斯模型8．1 概述8．2 一个非常特殊的投资组合8．3 风险的消除：得耳塔套期保值8．4 无套利8．5 布莱克一斯科尔斯方程8．6 布莱克一斯科尔斯模型的假设8．7 终值条件8．8 支付红利的股票期权8．9 货币期权8．10 商品期货8．11 期望和布莱克一斯科尔斯公式8．12 推导布莱克一斯科尔斯方程的一些其他方法8．13 二项式模型、布莱克一斯科尔斯公式以及“其他”领域中的无套利8．14 远期和期货8．15 期货合约8．16 期货期权8．17 小结第9章 偏微分方程9．1 概述9．2 从历史视角看布莱克一斯科尔斯方程9．3 布莱克一斯科尔斯方程中各项的含义9．4 边界条件与初始/终值条件9．5 一些求解方法9．6 相似约化9．7 其他解析方法9．8 数值解法9．9 小结第10章 布莱克一斯科尔斯公式和希腊字母10．1 概述10．2 看涨期权、看跌期权及简单数字期权的公式推导10．3 Delta10．4 Gamma10．5 ThetalO．6 Vega10．7 Rho10．8 隐含波动率10．9 套期保值类型的分类10．10 小结第11章 多项资产期权11．1 概述11．2 多维对数正态随机游走11．3 相关性度量11．4 多项标的资产的期权11．5 支付红利资产的欧式非路径依赖期权的定价方程11．6 资产之间的交换：一个近似解11．7 两个例子11．8 对一篮子期权定价的现实情况11．9 对一篮子期权进行套期保值的现实情况11．10 相关性与协整11．11 小结第12章 奇异期权和路径依赖型期权12．1 概述12．2 离散的现金流12．3 提前执行12．4 弱路径依赖12．5 强路径依赖12．6 时间依赖12．7 维数12．8 期权的阶12．9 决策，决策12．10 分类表12．11 复合期权和后定选择权期权12．12 区间债券12．13 障碍期权12．14 亚式期权12．15 回望期权12．16 小结第13章 障碍期权13．1 概述13．2 障碍期权的不同种类13．3 在偏微分方程框架下对障碍期权定价13．4 实例13．5 在障碍期权中的其他特征13．6 市场实践：应该使用什么波动率13．7 障碍期权对冲13．8 小结第14章 固定收益产品和分析：收益率、久期和凸度14．1 概述14．2 简单固定收益合约与其特征14．3 国际债券市场14．4 应计利息14．5 每日结算惯例14．6 连续复利和离散复利14．7 收益率的计算14．8 收益率曲线14．9 价格/收益率的关系14．10 久期14．11 凸度14．12 一个例子14．13 套期保值14．14 依赖时间的利率14．15 离散支付利息14．16 远期利率和息票剥离14．17 插值14．18 小结第15章 互换15．1 概述15．2 简单利率互换15．3 比较优势15．4 互换曲线15．5 互换与债券的关系15．6 自举法计算收益率曲线15．7 互换合约的其他特征15．8 其他类型的互换15．9 小结第16章 单因子利率模型16．1 概述16．2 随机利率16．3 一般模型的债券定价方程16．4 风险的市场价格是什么16．5 对风险的市场价格和风险中性的解释16．6 被命名的常用模型16．7 随机利率下的股票、外汇远期和期货16．8 期货合约16．9 小结第17章 利率衍生产品17．1 概述17．2 可赎回债券17．3 债券期权17．4 利率上限、下限17．5 区间票据17．6 互换期权、利率上限期权和利率下限期权17．7 价差期权17．8 指数摊销利率互换17．9 决策型合约17．10 更多奇异期权17．11 一些实例17．12 小结第18章 HJM模型18．1 概述18．2 远期利率方程18．3 即期利率过程18．4 风险的市场价格18．5 真实与风险中性18．6 衍生产品定价18．7 模拟18．8 树型结构18．9 Musiela参数化18．10 多因素HJM模型18．11 一个简单的单因素例子：Ho&Lee模型18．12 主成分分析18．13 股票期权及其他期权的定价18．14 非瞬时短期利率18．15 BGM模型18．16 小结第19章 投资组合管理19．1 概述19．2 凯利定律19．3 分散投资19．4 现代投资组合理论19．5 我想要有效前沿上的哪一点19．6 马科维茨投资组合理论在实际中的应用19．7 资本资产定价模型19．8 多因素模型19．9 协整19．10 度量组合的表现19．11 小结第20章 在险价值第21章 信用风险第22章 风险度量术和信用度量术第23章 崩盘度量术第24章 衍生产品进阶：案例分析第25章 单因素模型中的有阴差分法第26章 蒙特卡罗模拟及其相关方法附录A 交易游戏……

8. 风险管理与金融机构的作者简介

约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔·怀特（Hull—White）利率模型荣获Nikko—LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。